Darvas Boxes Trading 2020 Interpretation & Optimierung der Boxes

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Trading mit den Darvas Boxes 2020: Ausbrüche aus den Phasen handeln

Nicholas Darvas war ein Trader aus den 60er Jahren. Es ging das Gerücht um, dass er es mit seiner Tradingmethode vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft habe. Der pure amerikanische Traum also. Lassen wir uns nicht davon blenden. Die Börse der 60er Jahre ist nicht mit der heutigen vergleichbar. Trader der alten Schule hätten es wohl sehr viel schwerer, heute zu bestehen. Dennoch können wir uns die Methode anschauen und eine eigene, den heutigen Märkten entsprechende Strategie entwickeln.

Was sind die Darvas Boxen? Im Grunde genommen geht es bei den Boxes um Kursphasen, die mit einer Box markiert und nach bestimmten Regeln definiert werden. Anschließend werden Ausbrüche aus den Phasen bzw. den Boxen gehandelt.

Screen 1: Tageschart von Brent

Die Regeln für die Boxes

Nach den Regeln von Darvas besteht eine Box aus einer oberen und einer unteren Begrenzung. Diese werden beginnend mit einem neuen Hoch, das innerhalb einer Periode vom Kurs gemacht wurde (je nachdem, wie die Laufzeit gewählt und welches Chart analysiert wird), festgelegt. Die Definition der Box hängt demnach davon ab, wie sich der Kurs verhält, wenn sich das neue bereits etabliert hat. Erst dann gilt die Kursphase als valide.

Wird ein neues Hoch gebildet, müssen die drei darauffolgenden Hochs niedriger sein. Erst danach wird nach einem Tief gesucht, dass die untere Begrenzung der Box darstellen soll. Wie auch das Hoch muss das Tief mit drei höheren Tiefs bestätigt werden. Das untere Beispiel zeigt, wie eine solche Box nach den definierten Regeln aussehen könnte.

Screen 2: Tageschart von WTI

Interpretation der Darvas Boxes

Wie wir gesehen haben, ist die Definition einer validen Box sehr simpel, vor allem aber nach allen Regeln der Kunst anzupassen. In den 60er Jahren galten die Boxes allgemein als Trendfortsetzungsmuster. Wie das obere Beispiel deutlich macht, konnte ein Ausbruch aus der Box als Trendbestätigung gesehen werden. Darüber hinaus galt die untere Begrenzung der Box als Stop-Loss-Preis, also der Preis, zu dem die Position wieder glattgestellt wurde, falls der Kurs gegen einen lief. Wäre man nach diesen Regeln vorgegangen, so zeigt das Beispiel, hätte man den Trend durchaus erfolgreich mitnehmen können.

Eine andere Möglichkeit, die Boxen zu interpretieren, wäre es, sie als Wendeformationen zu verstehen. Wäre die Box – bezogen auf unser Beispiel – nach unten hin statt nach oben gebrochen, nachdem sie als valide erkannt wurde, hätte der Aufwärtstrend zumindest mittelfristig als beendet gegolten. Auch wenn sich das relativ simpel anhört, sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass Kurse sich kaum in starre Muster pressen lassen. So sind Fakeausbrüche in der heutigen Zeit eher der Normalfall als eine Seltenheit – und würden wir jedem Ausbruch hinterherjagen, so wären wir schneller pleite, als wir gucken können.

Optimieren der Darvas Boxes

Es kommt also wie so oft auf die richtige Mischung aus Indikatoren und Kursmustern an. Wir müssen uns folglich überlegen, wie wir Fakeausbrüche vermeiden können. Das wiederum bedeutet, dass man nicht wahllos bei jeden Ausbruch Optionen kauft, sondern dass es weiterer Regeln bedarf. Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten. Eine davon veranschaulicht das folgende Chart:

Screen 3: Tageschart von WTI

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In diesem Fall wird der Abwärtstrend gehandelt. Wir definieren also die Box nach den gültigen Regeln, nur in umgekehrter Weise. Wir haben ein tiefstes Tief mit drei höheren Tiefs und ein Hoch mit drei niedrigeren Hochs. Das ist unsere Box. Der Durchbruch nach unten lässt nicht lange auf sich warten. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, definieren wir eine neue Regel, die besagt, dass eine Option nur dann gekauft wird, wenn die zweite Kerze, also die nach der Ausbruchskerze, unter der Box schließt. Im Beispiel wäre es also die zweite Tageskerze nach dem Ausbruch.

Diese Methode ist recht einfach und robust zugleich. Dennoch schützt auch sie nicht vor Fehlausbrüchen, die sich erst nach mehreren Tagen zeigen. Eine Überlegung, die wir also wie immer anstellen müssen, betrifft die Laufzeit. Diese hängt von unserer Strategie ab. Es empfiehlt sich allerdings eher eine kurze Laufzeit, da man mit einer festgelegten sowieso nicht am ganzen Trend partizipieren kann. Sollte der Trend also früher vorbei sein, als gedacht, können wir in vielen Fällen nicht einfach glattstellen, sondern müssen die Option auslaufen lassen. Darüber hinaus spielt es jedoch keine Rolle, da die Rendite ebenfalls gleich ist.

Fazit – Darvas Boxes sollten optimiert werden

Die Darvas Boxes sind simpel und interessant zugleich. Im Grunde genommen geht es hier um den klassischen Breakouthandel. Vorteilhaft ist, dass sich die Boxen je nach Belieben optimieren lassen, was wir auch im nächsten Beitrag tun werden. Wir möchten mithilfe der Darvas Boxes, den Ausbruchskerzen und anderen Mustern ein Handelssystem entwickeln. Wir werden sehen, ob das System auch dann noch gute Ergebnisse liefern kann.

Bull and Bear Balance Histogram – BBB-Indikator 2020 beim Trading nutzen

Ein recht selten genutzter Indikator in der Markttechnik ist der BBB-Indikator, der auch in Form von zwei Histogrammen angezeigt wird, nämlich den Bull- und Bear-Power-Histogrammen. Wie die Bezeichnung nahelegt, sollen beide Histogramme die Kraft der Kursbewegung messen und anzeigen, welche der beiden Lager bei der Bestimmung der Kräfte überwiegt.

Obwohl die Aussage eine einfache ist, ist die Anwendung des Doppelindikators nicht ganz so simpel. Auf der anderen Seite können selten genutzte Indikatoren auch dazu beitragen, sich einen Vorteil zu erarbeiten, frei nach dem Motto: Etwas, das nicht so weit verbreitet ist, unterliegt auch einem geringen Wettbewerb.

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Berechnung der Bull- and Bear-Histogramme

Die Indikatoren teilen den Markt in zwei Phasen auf, nämlich zum einen in die Phase, bei der der heutige Schlusskurs unter dem gestrigen liegt, und zum anderen in die, bei der der Schlusskurs über dem gestrigen liegt. Besteht eine Phase überwiegend aus steigenden Schlusskursen, so wird die Kraft der Bewegungen den Bullen zugewiesen und andersherum.

Darüber hinaus werden die Kerzenschatten betrachtet, sodass der größere Wert der beiden Schatten der Kerzen jeweils ein größeres Gewicht bekommt. Somit werden die Kursspannen innerhalb eines Tages ebenfalls mit einbezogen.

Am Ende werden die beiden Kräfte in Form von Histogrammen dargestellt. Es ist jedoch in vielen Fällen und auf Analyseplattformen auch möglich, eine Differenz aus den Histogrammen zu bilden und diese in Form einer Linie darzustellen. Eine weitere Optimierung ist mit einer Glättung der Differenz möglich. Wir werden hier zwecks Veranschaulichung jedoch nur die einfache Variante betrachten.

Interpretation der Histogramme

Wie bereits leicht angedeutet, macht die Differenz der beiden Histogramme den ausschlaggebenden Punkt aus. Die Differenz ist jedoch auch so leicht erkennbar, weil die Histogramme verschieden hohe oder tiefe Werte aufweisen. In der Regel werden folgende Interpretationen genutzt:

  1. Befindet sich das Bulls-Power-Histogramm oberhalb der Nulllinie, so gewinnen die Bullen aktuell an Kraft.
  2. Befindet sich das Bears-Power-Histogramm unterhalb der Nulllinie, so gewinnen die Bären an Kraft.

Screen 1: 4-Stundenchart des Bund-Future

Schauen wir auf das obere Chart, so wird deutlich, dass das Bulls-Power-Histogramm in bullishen Phasen höhere Werte verzeichnet. In bearishen Phasen ist es umgekehrt; das Bears-Power-Histogramm zeigt die tieferen Werte an. Aus dem Chart geht also auch hervor, dass das Bears-Power-Histogramm für eine Signalgebung bei einer bearishen Phase unter der Nulllinie liegen sollte, bei einer bullishen Phase hingegen oberhalb der Nulllinie.

Die Interpretationsregeln zeigen uns allerdings nur Phasen an, wir können bisher jedoch noch keinen Vorteil erkennen. Dieser muss sich in einer detaillierteren Betrachtung der Histogramme ergeben. Schauen wir uns die Trends, auf die wir aus sind, etwas genauer an.

Screen 2: 4-Stundenchart des Bund-Future

Es fällt auf, dass mithilfe der Histogramme durchaus eine gute Indikation für die Ausbildung von Trends stattfinden konnte. In beiden Fällen konnte ein Überschwang von bullish zu bearish oder andersherum recht früh erkennbar gemacht werden. Im ersten Fall verringerte sich die bullishe Power recht zügig (fallende Linie), während die bearishe Power noch vor der bullishen unter die Nulllinie fiel (erster Kreis). Das Signal ging zusätzlich mit dem Bruch der horizontalen Unterstützungslinie einher.

Auch der Übergang zum Aufwärtstrend war mithilfe der Histogramme früh erkennbar. In diesem Fall stieg das Bears-Power-Histogramm sehr schnell an (steigende Linie), was für die Abschwächung der bearishen Kräfte spricht. Anschließend stieg die Bulls-Power über die Nulllinie. Auch hier konnte die horizontale Widerstandslinie kurz darauf überwunden und möglicherweise als Einstiegslevel genutzt werden. Beide Histogramme können also sehr wohl – auch ohne die Differenz zu bilden – gute Signale liefern; man muss sie nur erkennen und in Verbindung mit technischen Setups nutzen.

Fazit – Bears- und Bulls-Power sind simpel

Die Bull- und Bear-Balance-Histogramme sind ein gutes Beispiel dafür, dass man Indikatoren auch gern mal überoptimieren kann. In der Regel werden die Histogramme nicht einzeln, sondern als Differenz genutzt und zusätzlich durch gleitende Durchschnitte geglättet. Dass das nicht immer notwendig ist, zeigt das obere Beispiel sehr gut.

Mit den Histogrammen lassen sich gute Signale für entstehende Trends erzielen, indem man etwas mehr ins Detail geht. Sich schnell abbauende Werte in einem Histogramm deuten meist auf das Ende des vorherrschenden Trends hin. Überschreitet das andere Histogramm kurz darauf die Nulllinie, so kann ein Reversal und die Ausbildung eines neuen Trends angenommen werden.

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